Programa de Especialización en Finanzas Cuantitativas y Valoración de derivados

El Programa desarrolla los conceptos teóricos básicos, los Modelos de Valoración de Derivados más utilizados, y las múltiples estrategias que estos instrumentos posibilitan. Además, profundiza en la operativa específica de los diferentes Mercados de Productos Derivados y analiza las novedades que han surgido en estos últimos años.

Aprenderás también a conocer qué mecanismos existen para el control del riesgo de productos derivados y cuáles son los aspectos fiscales y contables más relevantes.

Se realizará un curso introductorio de matemáticas previo al comienzo del programa para homogeneizar los conocimientos de los asistentes.

Directores Financieros | Analistas de riesgos | Analistas de inversiones | Consultores financieros y estratégicos | Analistas financieros | interesados en conocer en detalle el funcionamiento de los productos derivados

El objetivo de este curso es capacitar al alumno para comprender y desarrollar la valoración de derivados, así como su gestión en términos de riesgos.

CURSOS DE HOMOGENEIZACIÓN:
1. Matemáticas
2. Introducción a R y Pyrhon

DESARROLLO DEL CURSO:
1. Presentación e Introducción
2. Fundamentos Estadísticos y Matemáticos
3. Futuros y Forwards
4. Opciones Financieras
5. Modelos de Valoración de Opciones
6. Sensibilidad de las Opciones

7. Estrategias de Derivados:
a. Construcción
b. Evaluación de Resultados
c. Performance de Sensibilidades

8. Opciones Exóticas
9. Volatilidad Histórica
10. Volatilidad como Activo
11. Renta Fija
12. Duración y Convexidad

13. Derivados de tipo de Interes
a. Construcción
b. Cálculo
c. Largo Plazo

14. Swaps
15. Caps, Floors y Collars
16. Swaption
17. Derivados de Crédito
18. Derivados sobre Divisas
19. Derivados sobre Commodities
20. Control del riesgo: Value At Risk
21. FRTB: Cálculo y Definiciones
22. XVAs
23. Productos Estructurados y Coberturas
24. Contabilidad de Derivados